沽购双杀一般在什么时候?期权交易中的沽购双杀是什么？

沽购双杀一般在什么时候?

沽购双杀最容易出现在离到期日近的时候。众所周知，期权有时间价值，时间价值是不断衰减的，在衰减速度方面，时间价值是离到期日越近就衰减的越快。因此，临近到期日时，如果标的物的波动的值小于时间价值衰减的值，那么无论是认购期权还是认沽期权都会下跌，也就是我们常说的“沽购双杀”。

除了上述情况之外，波动率的降低也会导致“沽购双杀”，权利金的价格和波动率呈正比，当波动率下降，但标的资产的波动不足时，认购期权和认沽期权也会同时下跌。

期权交易中的沽购双杀是什么?

所谓沽购双杀，就是认购认沽合约两者都会下跌的情况，这听起来似乎有点匪夷所思。

其实“沽购双杀”的情况也就是，当你方向判断正确，而这时候合约本身价值只涨了一点点，甚至出现横盘的时候，内在价值不涨了，但时间价值却一直在损失，波动率下跌，结合三者合约价格下跌了，最终导致“沽购双杀”的现象。